[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلي درباره انجمن اخبار و رویدادها مقاله ها ثبت نام تماس با ما جستجو ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره انجمن ::
اخبار رویدادها::
آیین نامه ها::
اخبار علمی::
عضویت::
بخش آموزش::
مراکز مرتبط::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
برقراری ارتباط::
منابع مطالعاتی::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: اخبار کمیته ها: برگزاری هشتمین جلسه کمیته درمان در محل سازمان تأمین اجتماعی
:: اخبار کمیته ها: برگزاری هفتمین جلسه کمیته بیمه های زندگی در دانشگاه شهید بهشتی
:: خبرنامه انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران_ شماره 4
:: اخبار کمیته ها: برگزاری هفتمین جلسه کمیته درمان در محل پژوهشکده بیمه
:: اخبار کمیته ها: برگزاری ششمین جلسه کمیته بیمه های زندگی در دانشگاه شهید بهشتی
..
آخرین مطالب سایر بخش‌ها
..
:: Forecasting Daily Exchange Rates: A Comparison between SSA and MSSA ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | 
Mahmoudvand, R.; Yarmohammadi, M.; and Rodrigues, P.C. (2018). 
Forecasting Daily Exchange Rates: A Comparison between SSA and MSSA.
RevStat-Statistical Journal, Accepted.




Abstract:
In this paper, daily exchange rates in four of the BRICS emerging economies: Brazil, India, China and South Africa, over the period 2001 to 2015 are considered. In order to predict the future of exchange rate in these countries, it is possible to use both univariate and multivariate time series techniques. Among different time series analysis methods, we choose singular spectrum analysis (SSA), as it is a relatively powerful non-parametric technique and requires the fewest assumptions to be hold in practice. Both multivariate and univariate versions of SSA are considered to predict the daily currency exchange rates. The results show the superiority of MSSA, when compared with univariate SSA, in terms of mean squared error.
Download

 
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA code
::
کلیدواژه ها: Forecasting | multivariate singular spectrum analysis | unvariate singular spectrum analysis | Exchange rate |
دفعات مشاهده: 176 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران actuarial society of iran

  اطلاعات تماس
نشانی پستی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار
صندوق پستی:  1983969411
تلفن: 22419430(021)
آدرس الکترونیکی: ir.actuary@gmail.com 



کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 3875