[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: درباره انجمن اخبار و رویدادها مقاله ها ثبت نام تماس با ما جستجو ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره انجمن ::
اخبار رویدادها::
آیین نامه ها::
خبرنامه انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران::
اخبار علمی::
عضویت::
بخش آموزش::
مراکز مرتبط::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
برقراری ارتباط::
منابع مطالعاتی::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: انتشار چهاردهمین شمارۀ خبرنامه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران
:: اولین همایش ملی یافته های نوین در مطالعات مدیریت مالی
:: انتشار سیزدهمین شمارۀ خبرنامه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران
:: انتشار دوازدهمین شمارۀ خبرنامه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران
:: اطلاعیۀ چهارم دوره آموزش تخصصی ویژه داوطلبان آزمون اکچوئری
..
آخرین مطالب سایر بخش‌ها
..
آگهی دعوت به مجمع عمومی انجمن (نوبت دوم)
آگهی دعوت اعضای پیوسته به مجمع عمومی انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران(نوبت دوم)
..
:: پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین. ::
 | تاریخ ارسال: 1397/10/18 | 
یارمحمدی، مسعود و رحیم محمودوند. (۱۳۹۵).
پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین.
​ فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، جلد ۵، شماره ۲، صص ۱۳۳-۱۴۶.


 
چکیده
تأثیر نرخ‌های ارز خارجی بر متغیرهای اقتصادی در هر کشوری، ضرورت مدل‌سازی و پیش‌بینی آن را نشان می‌دهد. در این مقاله روش تحلیل مجموعه‌ی مقادیر تکین (SSA) که یک روش ناپارامتری برای تحلیل سری‌های زمانی است، برای مدل‌سازی و پیش‌بینی نرخ روزانه دلار به ریال در بازه زمانی تیرماه ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴ مورد استفاده قرار گرفته است. برای ارزیابی کیفیت مدل ارائه‌شده از مدل ARIMA به‌عنوان یک مدل رقیب استفاده شده است. برای یافتن بهترین مدل ARIMA از بسته نرم‌افزاری auto.arima در نرم‌افزار R استفاده شده است. همچنین برای مقایسه دو مدل، خطای برازش (درون نمونه‌ای) و خطای پیش‌بینی (خطای برون نمونه‌ای) برای گام‌های پیش‌بینی کوتاه، متوسط و بلند مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که SSA می‌تواند به‌عنوان یک روش توانمند برای این منظور به‌کار گرفته شود.
دانلود

  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
کلیدواژه ها: سری های زمانی | تحلیل مجموعه مقادیر تکین | نرخ ارز | مدل ARIMA |
دفعات مشاهده: 1720 بار   |   دفعات چاپ: 325 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران actuarial society of iran

  اطلاعات تماس
نشانی پستی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار
صندوق پستی:  1983969411
تلفن: 22419430(021)
آدرس الکترونیکی: ir.actuary@gmail.com 



کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4343