پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین.
| تاریخ ارسال: 1397/10/18 |
یارمحمدی، مسعود و رحیم محمودوند. (۱۳۹۵).
پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین.
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، جلد ۵، شماره ۲، صص ۱۳۳-۱۴۶.
چکیده تأثیر نرخ‌های ارز خارجی بر متغیرهای اقتصادی در هر کشوری، ضرورت مدل‌سازی و پیش‌بینی آن را نشان می‌دهد. در این مقاله روش تحلیل مجموعه‌ی مقادیر تکین (SSA) که یک روش ناپارامتری برای تحلیل سری‌های زمانی است، برای مدل‌سازی و پیش‌بینی نرخ روزانه دلار به ریال در بازه زمانی تیرماه ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴ مورد استفاده قرار گرفته است. برای ارزیابی کیفیت مدل ارائه‌شده از مدل ARIMA به‌عنوان یک مدل رقیب استفاده شده است. برای یافتن بهترین مدل ARIMA از بسته نرم‌افزاری auto.arima در نرم‌افزار R استفاده شده است. همچنین برای مقایسه دو مدل، خطای برازش (درون نمونه‌ای) و خطای پیش‌بینی (خطای برون نمونه‌ای) برای گام‌های پیش‌بینی کوتاه، متوسط و بلند مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که SSA می‌تواند به‌عنوان یک روش توانمند برای این منظور به‌کار گرفته شود. دانلود
اطلاعات تماس
نشانی پستی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار صندوق پستی: 1983969411 تلفن: 22419430(021) آدرس الکترونیکی: ir.actuary@gmail.com
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
